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　　33中国金融电脑2013. 4专题Special Topic深圳市金融信息服务协会 殷明 柯军自动化和信息技术正改变着经纪人与投资者追求更低交易成本的方法。 算法交易技术能够有效减少大额订单的市场冲击, 降低高昂的交易成本。 国外利用算法交易进行程序下单的交易量已经超过了70%， 但算法交易在国内的发展还只是刚刚开始。 去年， 国内有证券公司在业内率先上线了算法交易系统,并尝试应用于零售经纪业务领域。 此算法交易系统在提升客户满意度、 增加客户黏性方面的优势逐渐显现。证券公司算法交易系统建设概述近年来， 国内对算法交易的理论研究已是汗牛充栋， 并且...

　　33中国金融电脑2013. 4专题Special Topic深圳市金融信息服务协会 殷明 柯军自动化和信息技术正改变着经纪人与投资者追求更低交易成本的方法。 算法交易技术能够有效减少大额订单的市场冲击, 降低高昂的交易成本。 国外利用算法交易进行程序下单的交易量已经超过了70%， 但算法交易在国内的发展还只是刚刚开始。 去年， 国内有证券公司在业内率先上线了算法交易系统,并尝试应用于零售经纪业务领域。 此算法交易系统在提升客户满意度、 增加客户黏性方面的优势逐渐显现。证券公司算法交易系统建设概述近年来， 国内对算法交易的理论研究已是汗牛充栋， 并且有部分证券、 基金公司已经开发了自 己的算法交易系统， 推出了一些根据中国证券市场实际情况进行优化后的经典算法交易策略， 如ＴＷＡＰ（时间加权平均价格） 、 ＶＷＡＰ （成交量加权平均价格） 等。 ２０１２年，国内有证券公司根据市场创新发展需要， 参考了国内外算法交易系统建设的先进经验， 基于Ｐｒ ｏｇｒ ｅ ｓ ｓ 公司的复杂事件处理平台Ａｐａ ｍａ 建设了自 己的算法交易系统。 此算法交易系统于２０１１年７月 启动， 经过了一年多的系统需求分析、 架构设计与开发实施， 项目 第一期于２０１２年３月 建设完成并正式上线， 为证券公司高净值个人客户及机构客户、 自营、 资产管理等部门提供专业化的集中式算法交易服务。一、 证券算法交易架构及特点该证券公司算法交易系统基于Ｐｒ ｏｇｒ ｅｓ ｓ 公司国际领先的复杂事件处理（Ｃｏｍｐｌ ｅ ｘ Ｅｖｅ ｎｔ Ｐｒ ｏｃ ｅ ｓ ｓ ， ＣＥＰ） 引擎Ａｐａ ｍａ 构建， 算法交易策略运行于Ａｐａ ｍａ 之上， 由各ＣＥＰ适配器负责与各外围系统进行数据交换， 交易子系统结构呈现典型的“星型” 架构（如图１所示） 。1 . Apama CEP引擎CorrelatorＡｐａ ｍａ 的核心组件ＣＥＰ引 擎Ｃｏｒ ｒ ｅｌ ａ ｔ ｏｒ ， 负责装载各量化策略实现的算法描述文件（ｓｃｅｎａ ｒ ｉ ｏｓ、 ｂｌ ｏｃｋｓ等） 、 ｍｏｎｉ ｔ ｏｒ ｓ ｃ ｒ ｉ ｐｔ ｓ 脚本、 第三方ｌ ｉ ｂｒ ａ ｒ ｉ ｅ ｓ 等， 侦听来自各Ｉ ＡＦ 适配器的外部事件， 并根据各量化策略定义的事件侦听模式进行匹配， 驱动量化策略的运行。2. 策略执行状态适配器根据查询请求， 获取量化策略运行的内部状态（金融产品成分、 持仓比率、 交易执行进度、 交易成本等） ，发送至“量化策略运行控制及监控客户端” 程序， 并接收“量化策略运行控制及监控客户端” 对运行中量化交易策略的输入参数修改及控制指令（启停、 取消等操作） 。3. 快速交易系统适配器完成对Ａｐ ａ ｍａ 委托指令事件（Ａｐ ａ ｍａ 格式） 至快速交易系统委托订单数据包的转换， 并维持与快速交易系统之间的网络连接、 客户登录认证及异常状况处理等功能。4. 仿真回放适配器负责读取行情数据中心生成的回测数据， 并生成回